STRATEGY LAB / OPTIONS
期权策略回测
NVDA · Wheel / Sell Put
策略参数
模拟结果
正在加载其他指标与现金流
Wheel权利金为累计收款，未扣除回购与期末期权负债，不等于净利润。
区间对比
重叠窗口 · 非独立样本| 自然日 | 区间 | 策略收益 | 策略年化 | 正股收益 | 正股年化 | 收益差 | 年化差 |
|---|
交易明细
| 日期 | 动作 | 合约腿 | 行权价 | 剩余交易日 | 张数 | 名义金额 | 原因 | 现金余额 | 持仓 |
|---|
模型假设与已知限制
- 股票历史日线与合成期权定价；不使用历史真实期权链，行权价与到期日未匹配挂牌合约。
- 区间事后波动率使用回测期结束后才完整可知的信息；自定义固定波动率也不等于真实历史隐含波动率。
- 成本为简化模型，不等于券商佣金与实际滑点；未完整模拟保证金、追保、强平和美式期权提前指派。
- 默认参数曾在重叠窗口内调优，尚无独立样本外验证；不保证跑赢正股。
- 策略沿用历史计算口径。本次页面与模块重构不代表已修复上述回测偏差。